Bankamızda risk yönetimi faaliyetleri, Bankamız genelinde risk kültürünün yerleştirilmesi, sistem ve insan kaynağının sürekli olarak iyileştirilmesi suretiyle risk yönetimi fonksiyonunun en iyi uygulamalara yaklaştırılması temel yaklaşımı altında sürdürülmektedir. Risk yönetimi faaliyetleri; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk ve bilanço riskleri temel başlıklarını kapsamakta olup, söz konusu risklerin yönetimine ilişkin politika ve uygulama usulleri her bir risk türü bazında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelikler uyarınca gerçekleştirilmekte, yürütülen faaliyetlerin, risk türlerinin ilişkili olduğu faaliyet koluna dahil olan tüm birimlerin katkıları ile eşgüdüm halinde yürütülmesine özen gösterilmektedir.

28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Bankamızda İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci oluşturulmuş olup, amacı, maruz kalınan/kalınabilecek riskleri karşılamak için gerekli olan sermayenin tespit edilmesini ve sermaye gereksiniminin/düzeyinin stratejik amaçlar paralelinde değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması ile idame ettirilmesidir. BDDK’nın uygulama esasları doğrultusunda yapılan analizler, riskler bazında stres testleri/senaryo analizleri ile de desteklenmektedir.

2013 yılı içinde yürürlüğe giren “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”, “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile “Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Basel III düzenlemelerine uyum çalışmaları yürütülmüştür.

Basel-III likidite uygulamaları kapsamında ise BDDK tarafından yayınlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”na istinaden tamanlanan Likidite Karşılama Oranı sayısal etki çalışması yürütülmüştür. Ayrıca Likidite Karşılama Oranı ve Net İstikrarlı Fonlama Oranına ilişkin çalışmalar, BDDK aracılığıyla Basel Komitesi’ne 6 aylık periyotlarda iletilmektedir.

Kredi Riski

Kredi riski yönetimi Bankanın maruz kaldığı kredi risklerinin ortaya konması, söz konusu risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve raporlanmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir.

28 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan Basel II düzenlemeleri çerçevesinde 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Basel II Standart Yaklaşım kapsamında başlamış olan yasal raporlama süreci 2013 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda kredi riskine esas tutar hesaplaması solo bazda aylık ve konsolide bazda 3 aylık olarak BDDK’ya raporlanmaktadır.

Bankamızda ilgili Birimlerce Ticari, Kurumsal ve Girişimci segmentte yer alan müşterilerin kredi değerliliğinin tespiti amacıyla Firma Değerlendirme Sistemi, Bireysel segmentte yer alan müşterilerinin kredi değerliliğinin tespiti amacıyla ise Skoring Modeli kullanılmaktadır. Söz konusu modellerin istatistiksel yöntemlerle doğruluğunun ve performansının ölçümüne yönelik validasyon çalışmaları yürütülmektedir. Kredi riskine esas tutar hesaplamalarının ileri ölçüm yöntemleri ile de yapılabilmesini teminen, farklı kredi portföylerine yönelik olarak kullanılan söz konusu derecelendirme modellerinin sonuçları üzerinde validasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Müşteri segmentleri bazında Yönetim Kurulu onaylı kredi riski limitleri tespit edilmiş olup, aylık periyotta takip edilmekte ve Bankanın segmentler bazında taşıyabileceği risk ağırlıklı varlıkları söz konusu limitlerle sınırlandırılmıştır.

Piyasa Riski

Bankamızın karşılaşabileceği piyasa risklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, risk ölçümü ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları Bankanın stratejik karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.

Piyasa riski kontrolünde, Bankamızın alım satım stratejisi paralelinde belirlenen piyasa riskine esas portföyün bugünkü değerini etkileyen piyasa gelişmeleri, günlük olarak takip edilmekte, piyasalardaki aşağı ve yukarı yönlü olağan ve olağan dışı hareketlerin portföy üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Bankamızın günlük faaliyetlerini yürütürken, finansal gücünün; piyasalardaki dalgalanma artışından önemli ölçüde etkilenmesini önlemek amacıyla, erken uyarı süreci kapsamında sinyal değerleri takip edilmekte ve risk seviyeleri limitlerle sınırlandırılmaktadır.

Piyasa riskine esas tutar, yasal sermaye yeterlilik oranına dahil edilmek üzere standart metotla hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Piyasa riskinin ölçümü, standart metot dışında, bağımsız bir danışmanlık firması tarafından uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmiş ve uygunluğu onaylanmış olan “Riske Maruz Değer” bazlı içsel model ile günlük olarak da gerçekleştirilmektedir.

Operasyonel Risk

Bankamız genelinde gerçekleşen operasyonel riskler, Operasyonel Risk Kayıp Veri Tabanı vasıtasıyla izlenmektedir. Operasyonel risk için yasal sermaye gereksinimi temel gösterge yöntemi ile hesaplanmaktadır.

Bankamızda COBIT kapsamında, bütünleşik risk ana çatısının tesis edilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmekte, Bilgi Teknolojileri kapsamında gerçekleşen riskler ve alınan aksiyonlar, BT veri tabanı vasıtasıyla takip edilmektedir.

Bankamız İş Sürekliliği Planı güncellenerek, faaliyetlerde meydana gelebilecek kesintilerin yaratabileceği muhtemel riskler ile bunların potansiyel etkilerinin değerlendirildiği “İş Etki Analizi” dokümanı hazırlanmıştır.

Destek hizmeti kuruluşlarından sağlanan hizmetlerin sürekliliğini teminen, hizmet alımlarından kaynaklanabilecek riskler, BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmektedir.

İç Kontrol denetim programının oluşturulmasında kullanılmak üzere, şubelerimizin risklilik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla üçer aylık periyodlarda Operasyonel Risk Haritası hazırlanmaktadır.

Bilanço Riskleri

Bankamızın karşılaşabileceği likidite ve bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı risklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, risk ölçümü ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları Bankamızın stratejik karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.

Likidite ve Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı risklerine ilişkin yasal rasyoların takibi yapılmakta olup, bunlara ilaveten likidite riski kontrolünde; kaynak ve kullanımlar arasındaki vade uyumsuzlukları, Bankanın normal günlük faaliyetlerini sürdürmesine elverecek nakit ve nakit benzeri birincil derece likit rezerv düzeyi, beklenmedik likidite ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılabilecek Merkez Bankası likidite kolaylıkları,düşük fiyat riskiyle nakde dönüştürme potansiyeline sahip ikincil derece rezervlerin ve organize piyasalardan borçlanma imkanlarının takibi ile serbest özkaynak seviyesi izlenmekte, ayrıca senaryo ve duyarlılık analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan faiz oranı riski kontrolünde; sabit ve değişken faizli kaynak ve kullanımlar arasındaki oran ve vade uyumsuzlukları, varlık ve yükümlülüklerin kontrata dayalı vadeleri yanında davranışsal vadeleri, muhtemel aşağı ve yukarı yönlü, olağan ve olağan dışı faiz oranı değişikliklerinin, faiz marjı ile varlık ve yükümlülüklerin cari değeri üzerindeki etkileri analiz ve takip edilmekte, tesis edilen Türk Lirası ve yabancı para faiz marjları yakından izlenmektedir.

Günlük faaliyetlerimiz yürütülürken finansal gücümüzün; piyasalardaki dalgalanma artışından ve nakit giriş ve çıkışlarında yaşanabilecek uyumsuzluklardan önemli ölçüde etkilenmesini önlemek amacıyla erken uyarı süreci kapsamında sinyal değerleri takip edilmekte ve risk seviyeleri limitlerle sınırlandırılmaktadır.